La publication de l’ACPR du 22 mai 2024 met en évidence la nécessité de la part des assureurs de prendre en compte les risques climatiques dans leur stratégie, gouvernance et modèles internes.
En effet, les assurances doivent publier des informations sur leurs risques climatiques en raison de plusieurs obligations réglementaires :
- La Directive Solvabilité II : la politique interne de gestion des risques doit couvrir les risques de durabilité, l’ORSA doit être enrichi avec l’intégration des risques ESG
- L'Article 29 LEC : prise en compte des risques de durabilité et estimation quantitative de l’impact financier des principaux risques ESG identifiés
- L’Article 3 au niveau entité de SFDR : précision de la politique d’intégration des risques ESG dans le processus d’investissement et les conseils
Quels sont les points méthodologiques clés de l’analyse ?
L’analyse se base sur deux scénarios temporels :
- un scénario à court terme (2027) avec une hypothèse de bilan statique
- un scénario à long terme (2050) avec une hypothèse du bilan dynamique (possibilité d’adapter les activités pour atténuer les effets du changement climatique)
Le coût du changement climatique est mesuré en comparant un scénario de référence fictif, qui ne comprend ni risque physique ni risque de transition, à 2 scénarios adverses provenant du NGFS : l'un de transition ordonnée, l'autre de transition désordonnée, tous deux tenant compte de l’aggravation de la fréquence et de l’ampleur des évènements climatiques extrêmes (sécheresse, inondation et submersion marine).
L’une des spécificités des analyses de l’ACPR est également d’intégrer l’impact du changement climatique sur les risques en santé (expansion des maladies vectorielles comme la dengue, pollution atmosphérique et maladies respiratoires et mortalité induite par l’augmentation de la fréquence et de la durée des épisodes caniculaires).
Les résultats de l’analyse
Principaux chiffres :
- Entre 2022 et 2050, en France, la sinistralité des catastrophes naturelles pourrait augmenter de 105 % dans le scénario adverse et de 42 % dans le scénario de référence, avec des primes en hausse de 158 % et 127 % respectivement.
- En santé-prévoyance, la sinistralité due à la pollution et aux maladies vectorielles augmenterait de 89 % dans le scénario adverse et de 11 % dans le scénario de référence.
- Les risques de sécheresse, submersion et inondation varient géographiquement, avec des sinistres pouvant augmenter de 2 à 5 fois et des primes de 130 à 200 % sur 30 ans.
- Les placements fossiles et immobiliers subiront les plus fortes pertes de valeur d’ici 2050.
Comment ESG Connect peut vous aider
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