Rétro-engineering de pricers obligataires et spécifications fonctionnelles

Contexte

L’équipe Financement-Trésorerie a décidé de dé-commissionner l’outil de valorisation des produits obligataires et de calcul du P&L quotidien pour créer un outil interne.

Une équipe de développeur externe a été mandatée mais l’outil de valorisation n’a jamais été spécifié. Il faut donc dans un temps très court (commando) pouvoir faire le rétro-engineer de tous les pricers obligataires pour les implémenter dans le nouvel outil.

L’équipe IT a ensuite été suivie en peer-coding pour s’assurer de la bonne implémentation.

client weefin- retro-engineering

Banque d’investissement

financement - retro engineering

Financement

Durée mission

25 jours

expert weefin

Equipe WeeFin : 1 expert finance et 1 expert Data

Activités / Livrables

  • Interview des opérationnels et prise en compte du besoin (Calcul du P&L, duration et autre indicateurs à calculer
  • Retro-engineering de l’outil de valorisation sur tous les produits utilisés par le desk trésorerie (obligations taux fixe, obligation taux flottante, futures, swaps, forwards, TCN, prêts-emprunts…)
  • Spécifications fonctionnelles et jeux de test sur tous les produits financiers
  • Peer-coding avec les développeurs

Faits Marquants

  • Delivery focus

L’outil de calcul du P&L n’avait jamais été spécifié et les opérateurs ne pouvaient plus expliquer l’ensemble des calculs. L’intégration de l’expert WeeFin a permis une véritable accélération du projet qui a été livré avec succès en seulement quelques mois

  • Montée en compétences métier des développeurs

La maîtrise à la fois des pricers obligataires et de l’algorithmique a permis à l’intervenant WeeFin de réaliser des séances de peer coding efficaces et pédagogiques avec les développeurs – malgré un niveau initial de connaissances financières faibles de ceux-ci.

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