Rétro-engineering de pricers obligataires et spécifications fonctionnelles
Contexte
L’équipe Financement-Trésorerie a décidé de dé-commissionner l’outil de valorisation des produits obligataires et de calcul du P&L quotidien pour créer un outil interne.
Une équipe de développeur externe a été mandatée mais l’outil de valorisation n’a jamais été spécifié. Il faut donc dans un temps très court (commando) pouvoir faire le rétro-engineer de tous les pricers obligataires pour les implémenter dans le nouvel outil.
L’équipe IT a ensuite été suivie en peer-coding pour s’assurer de la bonne implémentation.
Banque d’investissement
Financement
25 jours
Equipe WeeFin : 1 expert finance et 1 expert Data
Activités / Livrables
- Interview des opérationnels et prise en compte du besoin (Calcul du P&L, duration et autre indicateurs à calculer
- Retro-engineering de l’outil de valorisation sur tous les produits utilisés par le desk trésorerie (obligations taux fixe, obligation taux flottante, futures, swaps, forwards, TCN, prêts-emprunts…)
- Spécifications fonctionnelles et jeux de test sur tous les produits financiers
- Peer-coding avec les développeurs
Faits Marquants
- Delivery focus
L’outil de calcul du P&L n’avait jamais été spécifié et les opérateurs ne pouvaient plus expliquer l’ensemble des calculs. L’intégration de l’expert WeeFin a permis une véritable accélération du projet qui a été livré avec succès en seulement quelques mois
- Montée en compétences métier des développeurs
La maîtrise à la fois des pricers obligataires et de l’algorithmique a permis à l’intervenant WeeFin de réaliser des séances de peer coding efficaces et pédagogiques avec les développeurs – malgré un niveau initial de connaissances financières faibles de ceux-ci.